中信证券成功创设名义本金8.75亿元CRMW 助力建行不良资产处置

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中信证券成功创设名义本金8.75亿元CRMW 助力建行不良资产处置

2020-07-01 10:40

来源：上海证券报·中国证券网

2020-07-01

上证报今日从交易商协会处获悉，6月29日，在中国建设银行作为发起机构发行建鑫2020年第三期不良资产支持证券中，中信证券以建鑫2020年第三期不良资产支持证券优先档为标的债务，在银行间市场成功创设了名义本金为8.75亿元的信用风险缓释凭证（CRMW），支持27.5亿元债券发行，是首单底层资产为不良类个人住房抵押贷款的资产支持证券CRMW。

据了解，通过本期CRMW的创设，建鑫2020年第三期不良资产支持证券成功吸引多家此前无法直接参与不良资产支持证券优先档投资的投资者认购。最终优先档证券发行票面利率3.90%，与中债2年期AAA级中短期票据收益率的利差为92BP，创2018年以来不良类个人住房抵押贷款资产支持证券优先档发行利差新低。

不良资产证券化是金融机构处置不良资产的重要手段之一。有效的不良资产处置机制有利于化解金融机构风险、提升金融支持实体经济能力。近期的国务院常务会议也明确提出要加大不良贷款核销处置力度。

交易商协会表示，本次不良资产支持证券信用风险缓释凭证的创设，有助于探索创新不良资产证券化投资者引入模式，进一步提高不良资产证券化市场的处置能力和处置效率。

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